امروز سهمی با بازدهی 300 درصدی میان مدت و سهمی باز بازدهی 20 درصدی کوتاه مدت معرفی میکنیم
برای عضویت vip با ایدی Frezayatt@ و یا شماره 09351307055 در تلگرام در ارتباط باشید
نقطه ورود و خروج رو دقیق بهتون میگیم، همینطور میگیم کجا باید نقد باشید
مقدمه
مقدمه: در بازار سرمایه کلی سهام وجود داره بالطبع نمیتونیم وضعیت همه رو چک کنیم. از طرفی توی ذهنمون یک اسراتژی داریم مثلاً شخصی سهمایی که صف فروشن رو رصد میکنه و در فرصت مناسب میخواد که وارد بشه. با کمک راهنمای tsetmc میتونیم با چند شرط کوچیک یک فیلتر در قسمت ساختن فیلتر، بنویسیم و با اجرای فیلترمون نمادهایی که صف فروشن رو در دیده بان لیست شده ببینیم.
در این پست میخواهیم راجع به قابلیت فیل+ترینگ در سایت tsetmc بحث کنیم. در بخش "دیده بان بازار" در سایت سازمان بورس, اگر وارد قسمت "تنظیم ها" شویم با انتخاب ساخت و ویرایش فیل+تر میتوانیم براساس معیار های مورد نظر، فیل+تر موثر خود را بنویسیم و نمادهایی که شرایط مورد نظر را دارا هستند لیست شده و در دیده بان ببینیم.
(این فیل+ترها به ما کمک می کند نمادهایی که شرایط و احتمال رخداد نوسان را دارند و یا ... رصد کنیم)
بطور مثال :
فیلتر صف خرید:
(qd1)>0&&(pd1)==(tmax)
((qd1)/(qo1)>=2&&((pd1)==(tmax)
فیلتر صف فروش:
(qo1)>0&&(po1)==(tmin)
((qo1)/(qd1)>=2&&((po1)==(tmin)
آستانه صف خرید:
(po1)<= (tmax) && (po1)>= (tmax)-1 && (pd1)<(tmax)
صف خرید کم حجم:
(pd1) == (tmax) && (qd1)>=0.2*(bvol) && (qd1)<=(bvol)
اختلاف بیشتر از 3 درصد:
1.03*(pl)>=(pc)
صف فروش 2 برابرحجم مبنا:
(po1)==(tmin)&&(qo1)>=2*(bvol)
آخرین قیمت1+ و قیمت پایانی1- :
plp)>1&&(pcp)<-1)
قیمت پایانی 3درصد بزرگتر از آخرین معامله:
1.03*(pl)<=(pc)
قیمت پایانی 1.5 درصد بزرگتر از آخرین معامله:
1.015*(pc)>=(pl)
این هم دو فیلتر در دیده بان بازار که خیلی به کار نوسانگیران حرفه ای میخوره
من خودم ازش استفاده میکنم برای نوسانگیری:
آخرین قیمت کمتر از 1- و قیمت پایانی 1+:
(plp)<-1 && (pcp)>1
و برعکسش :
(plp)>1 && (pcp)<-1
معنیش اینه که لیست نمادهایی که در این لحظه +1 معامله میشوند ولی قیمت پایانی آنها -1 است و برعکس آن را فقط نمایش میدهد
کد زیر نمادهایی را نمایش می دهد که rsi بالای 80 یا زیر 20 دارند.
همچنین مقدار rsi را هم در دیده بان نمایش می دهد
true==function()
{
var CalculateRSI =function(period){
var len=20;
for (var i = 0; i < len ; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
var change=rec.PClosing-rec.PriceYesterday;
if (change> 0) {
rec.gain=change;
rec.loss=0;
}
else
{
rec.gain=0;
rec.loss=-change;
}
}
// Calculate first "average gain" and "average loss"
var gainSum=0;
var lossSum=0;
for (var i = 0; i < period; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
gainSum += rec.gain;
lossSum += rec.loss;
}
var averageGain=gainSum /period;
var averageLoss=lossSum / period;
// Calculate subsequent "average gain" and "average loss" values
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
averageGain=(averageGain* (period - 1) + rec.gain) / period;
averageLoss=(averageLoss* (period - 1) + rec. loss)/ period;
rec.averageGain=averageGain;
rec.averageLoss=averageLoss;
}
// Calculate RSI
var RS = 0; // Relative strength
var RSIndex = 0; // Relative strength index
for (var i = period + 1; i < len; i++) {
var rec=[ih][len-1-i];
RS = rec.averageGain/ rec.averageLoss;
RSIndex = 100 - 100 / (1 + RS);
rec.rsi=RSIndex;
}
};
if(typeof [ih][0].rsi=="undefined")
CalculateRSI(14);
(cfield0)=Math.floor([ih][0].rsi);
if( [ih][0].rsi>80 || [ih][0].rsi<20)
return true;
else
return false;
}()
نمونه فیلتر با استفاده از اطلاعات جدید:
نمادهایی که حقوقی بیشتر از میانگین حجم معاملات یک ماهه در روز جاری فروخته
(ct).Sell_N_Volume>[is5]
این هم برای اینکه ببینید کدام سهمها قیمتش 10 درصد کمتر از 20 روز پیش می باشد(متاسفانه حداکثر میتوانید تا 21 روز قبل را ببینید نه بیشتر)
سهم هایی که قیمت آخرین معامله کمتر از کمترین قیمت معامله 21 روز اخیر شده:
true==function()
{
var MinPrice=function(){
var min=[ih][0].PriceMin;
var ipos;
for(ipos=0;ipos<21;ipos++)
if(min>[ih][ipos].PriceMin)
min=[ih][ipos].PriceMin;
return min;
};
if((pl)<MinPrice())
{
return true;
}
else
{
return false;
}
}()
یکی از سوالاتی که ممکن است برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران مطرح باشد این است که چگونه میتوان استفاده بهینه ای ازدیده بان بازار سایت بورس تهران(tsetmc.com) داشت در حالیکه لیست بلند بالایی از کل نمادهای پذیرفته شده و در حال معامله بورسس را نشان میدهد؟
به عبارت دیگر چگونه میتوان سهامی را که دارای ویژگی خاص مالی میباشند را زیر ذره بین قرار داد؟
قابلیت جدیدی به دیده بان بازار اضافه شده است که با ان میتوانید فیلتر دلخواهتون را بسازید تا نمادهایی که مورد توجه شماست را به شما نشان دهد .
مهمترین مسئله جهت استفاده از این قابلیت، انتخاب و اتخاذ تصمیمات مالی توسط سرمایه گذاران می باشد تا در مرحله بعد با تبدیل این تصمیمات به کدهای تعریف شده در بخش فیلتر بورس، بتوانیم سهام دارای آن ویژگی را شناسایی کنیم.
برای شروع اموزش فیلتر نویسی ابتدا یک فرمول را مثال میزنیم و ان را در دیده بان بازار قرار میدهیم
جهت وارد کردن کدها در بخش فیلتر بورس به صورت زیر عمل فرمایید :
۱) ابتدا وارد سایت بازار بورس اوراق بهادار شوید.
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15
۲) در مرحله بعد به دیده بان بازار وارد شوید.
۳) سپس وارد بخش فیلتر بورس شده و گزینه فیلتر جدید را کلیک کرده و فیلتر شماره صفر را کلیک نمایید.
۴) کد منتخب را در قسمت مربوطه وارد نمایید(برای مثال یک کد وارد شده است).
۵) در نهایت گزینه ثبت را کلیک نمایید.
وقتی کد مورد نظر را وارد کرده و گزینه ثبت را بزنید، جهت رصد ویژگی های مورد نظر در سهام لیست شده به صورت زیر عمل می کنیم :
۱)برای مثال کد زیر را در نظر بگیرید:
pe)>5)
ترجمه فرمول: سهامی با نسبت قیمت به درآمد بیش از ۵ را بیاب
۲)پس از زدن گزینه ثبت، لیست سهام به صورت زیر نمایش داده می شود.
۳)برای مثال سهم گروه مپنا(رمپنا) را انتخاب می کنیم.
توجه: جهت نمایش یک سهم به صورت زیر در صفحه دیده بان بازار نباید بر روی اسم یا نماد آن کلیک کنید، بلکه مثلا بر روی حجم یا تعداد صف فروش کلیک کنید.
۴)همانطور که در بالا مشاهده می فرمایید در سمت چپ شکل بالا، فلش رسم شده، اشاره به این دارد که نسبت قیمت به درآمد شرکت، بیش از ۵یعنی ۱۳ می باشد(یعنی همان کد زده شده).
۱)نمادهایی که حقوقی بیش از ۶۰% حجم معاملات خرید داشته است.
(ct).Buy_N_Volume>=(tvol)*0.6&&(ct).Sell_N_Volume<=0.2*(tvol)
ترجمه فرمول : حجم خرید حقوقی بزرگتر از ۰٫۶ حجم مبنا و حجم فروش حقوقی کوچکتر از ۰٫۲ حجم مبنا
استراتژی سرمایه گذاری : نشان دهنده ایجاد صف خرید توسط حقوقی ها، با توجه به شرایط بازار و آگاهی نسبت به ارزش ذاتی سهام با این ویژگی، باید نسبت به خرید یا فروش سهام اقدام کرد.
۲)تعیین سهم هایی که ۳ روز متوالی منفی بوده اند.
ih][3].Pclosing>[ih][2].Pclosing&&[ih][2].Pclosing>[ih][1].Pclosing&&[ih][1].Pclosing>[ih][0].Pclosing]
ترجمه فرمول : قیمت پایانی ۳ روز قبل بزرگتر از قیمت پایانی ۲ روز قبل و قیمت پایانی ۲ روز قبل بزرگتر از قیمت پایانی روز قبل و قیمت پایانی روز قبل بزرگتر از قیمت پایانی امروز
استراتژی سرمایه گذاری : با توجه به تحلیل سرمایه گذار، ممکن است سهام زیر قیمت ذاتی شناسایی شود و یا هنوز انتظار افت قیمت نسبت به ارزش ذاتی را داشته است.
۳)نمادهایی که حجم فروش سنگین تری دارند(در آستانه صف فروش).
(qo1/qd1))>=2&&(po1)==(tmin))
ترجمه فرمول : حجم فروش سطر اول به حجم خرید سطر اول بیش از ۲ و قیمت فروش سطر اول برابر حد پایین مجاز
استراتژی سرمایه گذاری : سهام دارای این وِیژگی در آستانه صف فروش می باشند و با در نظر گرفتن تحلیل سهام مزبور، می توانند برای خریدمناسب باشند.
۴)سهامی که صف فروش بوده اند و صف جمع شده است و مثبت خورده است.
(pmin)==(tmin)&&(pl)>(py)
ترجمه فرمول : حداقل قیمت برابر حد پایین مجاز و آخرین قیمت بزرگتر از قیمت پایانی دیروز
استراتژی سرمایه گذاری : انتظار بر این است که این سهام در روز معاملاتی بعد، مثبت معامله شوند.
۵)سهامی که صف خرید بوده اند و صف جمع شده است و منفی خورده است.
(pmax)==(tmax)&&(pl)<(py)
ترجمه فرمول : حد بالای قیمت برابر حد مجاز بالا و آخرین قیمت کوچکتر از قیمت پایانی دیروز
استراتژی سرمایه گذاری : انتظار بر این است که این سهام در روز معاملاتی بعد، منفی معامله شوند.
انتخاب سهام مناسب برای خرید جهت نوسان گیری در بورس
انتخاب سهام مناسب برای خرید جهت نوسان گیری در بورس همیشه یکی از دغدغه های سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار است در اینجا به روش های رایج سهامداران حرفه ای بازار برای لیست کردن سهام هایی که در روز معامله امکان دارد برای خرید شرایط مناسب تری نسبت به بقیه داشته باشند را شرح می دهم :
موضوع : آیا تا به‌حال قصد داشته اید که کل بازار را یک جا رصد کنید؟
مثلا بخواهید بفهمید امروز چه سهم هایی از -۴ تا +۴ رفته اند؟
چه سهم هایی صف فروش هستند؟
چه سهم هایی بیش از حجم مبناشون معامله شده اند؟
الان چه سهمی اختلاف بین آخرین معامله و قیمت پایانیش بیش از ۳ درصد است؟؟
و …
همه این سوالات در بخش تنظیمات دیده بان بازار وجود داره و فقط باید بتوانید فرمول مخصوص سوال خود را پیاده سازی نمایید
در پنجره تنظیمات بوسیله اولین گزینه شما میتوانید سبد یا سبدهای خود را مدیریت کنید .
در بخش نحوه نمایش دیده بان بازار میتوان همه نمادها یا آنهایی که معامله میشوند را نمایش داد
در بخش بازار انتخابی برای نمایش قابلیت انتخاب فقط بازار بورس و یا فرابورس و یا هردو وجود دارد
در بخش گروه بندی گروه های صنعت می توان نمادها را بصورت گروهی و با بدون دسته بندی گروهی نمایش داد
در بخش نحوه نمایش اعداد بزرگ طبیعتا حالت پیش فرض بهترین حالت هست ولی میتوانید اعداد بزرگ را کامل هم ببینید
قابلیت نمایش تسهیلات مسکن هم برای حذف تسه از لیست نمادهاست که بهتراست حذف شوند
در بخش گروه انتخابی برای نمایش میتوان فقط گروه دلخواه خود را انتخاب کنید و ساید گروهها نمایش داده نشوند
و اما قسمت جذاب دیدبان بخش ساخت فیلتر میباشد که خیلی کاربردهای مختلفی دارد
حتما پیش آمده که شما خواسته اید که چند نماد از گروههای مختلف را یکجا و به صورت آنلاین مشاهده کنید و یا بخواهید بدانید که الان کدام نمادها صف خرید سنگین و صف فروش سنگین دارند و یا اینکه کدام نمادها بیش از حجم مبنهای خود معامله داشته اند و با کدام نمادها آخرین معاملهشان مثبت بوده ولی قیمت پایانی آنها منفی بوده یا بالعکس. شاید دوست دارید بدانید خریداران کدام نمادها از فروشندگان آن بیشتر است و هزاران سوال دیگر. جواب دادن به این سوالات در زمان کوتاه خیلی سخت و یا حتی غیممکن است اما بوسیله ساخت فیلتر بخش دیدبان شما میتوانید براحتی به جواب خود برسید
در پنجره تنظیمات ساخت فیلتر را کلیک کنید و فیلتر جدید را بزنید و این فیلتر را وارد نمایید:
(l18).indexOf(“ش”)==۰ این فیلتر را که اعمال کنید فقط نمادهایی که با حرف “ش” شروع می شوند در دیدبان فعال می گردند
روش ایجاد فیلتر در دیده بان بازار در سایت tsetmc جهت نوسانگیری :
آدرس:
http://www.tsetmc.com/Loader.aspx?ParTree=15131F#
اگر خودتان می خواهید فرمول بنویسید در این آدرس توابع را ببینید :
http://www.tsetmc.com/Site.aspx?lnkidn=1990&ParTree=151713
چهار فرمول برای مثال نوشتم:
۱) سهم هایی که حجم خرید آنها در سه ردیف قابل مشاهده ۴ برابر حجم فروش در سه ردیف قابل مشاهده است و قیمت آخرین معامله کمترر از قیمت پایانی است. برای نوسان گیری میشه استفاده کرد.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl)<(pc)
2) سهم هایی که آخرین قیمت معامله شده آنها کمترین قیمت روز باشد
(pmin)==(pl)
3) سهم هایی که حجم معامله شده ۴ برابر حجم مبناست و قیمت پایانی امروز کمتر از قیمت دیروز است :
((tvol)>4 * (bvol)) && ((py)>(pc))
4) شناسایی سهم های نوسانی.سهم هایی که کمتری قیمت و بیشترین قیمت روز بالای ۴ درصد نوسان دارند ، تعویض عدد ۴ نوسان به دلخواه.
(((pmax)-(pmin))/(pmin))*100>4
در هر صورت هرگونه تصمیم گیری برای خرید و فروش به عهده شخص سهامدار است ، بدون شک فهرستی که توسط این فرمول ها ارایه می شود را باید توسط روش های دیگر تحلیل تکنیکال بررسی کنید و با در نظر گرفتن سایر شرایط و سیگنال ها بهترین سهم را انتخاب نمایید.
در ادامه چند نمونه از فرمول های رایج دیگر را برای اطلاع شما دوستان عزیز شرح می دهم :
می دانید که معمولا بعد از آغاز یک روند شارپ در روز دوم یا سوم در یک سهم ، ناگهان قیمت سهم حول و حوش ساعت ۱۰ پایین می افتد و بعضی ها خالی می کنند. در حالیکه قیمت پایانی بالای ۳ درصد هست و قیمت لحظه ای حتی ممکن منفی هم باشد. فرصت خرید خوبی در این وضعیت ایجاد می شود . این فرمول به صورت لحظه به لحظه شما را در جریان این نمادها قرار می دهد:
(pc)-(pl))/(pc) > .03 && (pcp)>3 && (tno)>10 && (pl)!=(tmin))
فرمول برای سهم هایی که در ابتدای صبح نزول داشتن و حالا در حال بازگشت به درصدهای مثبت هستند :
(pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)
فرمول برای سهم هایی که در روند صعودی تثبیت شده اند و صف خرید هم نیستند
(pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)
فرمول برای سهم هایی که تقاضای بالا در کف قیمتی دارند
qd1)*(pd1)+(qd2)*(pd2)+(qd3)*(pd3)>500000000 && (pl)!=(tmin) && (tno)>10 && (plp)
فرمول برای سهم هایی که بیشتر از ۵ برابر حجم مبنا معامله شده اند
(tvol) >= 5*(bvol)
فرمول برای سهم هایی که صف فروش بیش از دو برابر حجم مبنا:
(po1) == (tmin) && (qo1)>=2*(bvol)
فرمول برای ایجاد سبد شخصی در دیده بان بازار :به جای نام نمادهای زیر نام نمادهای سبد خود را بنویسید فقط دقت که کامل بنویسی و به حروف ک و ی هم دقت کنید که عربی نباشند.
(l18).indexOf(“ستران”)==۰ ||
(l18).indexOf(“شپنا”)==۰ ||
(l18).indexOf(“کهرام”)==۰ ||
(l18).indexOf(“وساپا”)==۰ ||
(l18).indexOf(“تیپیکو”)==۰ ||
فرمول برای سهم هایی که صف خرید ۵ برابر حجم مبنا:
(pd1) == (tmax) && (qd1)>=5*(bvol)
فرمول برای سهم هایی که آخرین قیمت کمتر از ۱- و قیمت پایانی ۱+:
(plp)1
و برعکس :
(plp)>1 && (pcp)<-1
فرمول برای سهم هایی که در طول روز در حال تشکیل چکش سفید هستند:
(pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)
فرمول برای سهم هایی در طول روز در حال تشکیل چکش معکوس سفید هستند:
(pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin)
فرمول برای سهم هایی که در موقعیت مناسبی برای خرید در قیمتهای منفی هستند ، با تاکید بر بازگشت روندشان به ترند صعودی:
((pl)<((pf)-((pf)-(pmin))/2) && (pl)>((pmin)+((pf)-(pmin))/4) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pf)>(pmin) && (pf)>(py)) || ((pf)<(py) && (plp)10 && (pl)>(py)) || ((pl)>1.01*(pf) && (tno)>10 && (pf)>1.01*(py) && (pl)!=(tmax)) || ((pl)>1.02*(pf) && (tno)>10 && (pl)!=(tmax)) || ((pf)<1.01*(pmin) && (plp)<=1 && (tno)>10 && (pl)>1.02*(pmin) )
فرمول برای سهم هایی که p/e بین ۵ تا ۶ دارند:
(pe)>5 && (pe)<6
فرمول برای سهم هایی که قدرت خریدار را نشان می دهد یعنی ارزش ریالی متقاضیان خرید بیش از دو برابر ارزش ریالی فروشنده ها است:
(pd1)*(qd1)+(pd2)*(qd2)+(pd3)*(qd3) >2*( (po1)*(qo1)+(po2)*(qo2)+(po3)*(qo3))
